Roadmap - Dé wegwijzer door het Baselse oerwoud (Van Herstatt bank naar Basel ‘4’ in 6 uur)

Na de crisis veroorzaakt door het Herstatt Bank faillissement, richtte de Bank of International Settlements (BIS) in 1976 het Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) op om de banksector robuuster te maken met regels voor kapitaal en risicomanagement.

Echter, de in 1986 ingezette liberalisering leidde tot toezicht op basis van zelfregulering van de financiële sector. Uit de systeemcrisis van 2008 bleek dat de bankensector te kwetsbaar was geworden en dat ingrijpende aanpassingen van de standaarden voor kapitaalbuffers en het risicomanagement van banken nodig waren.

Sindsdien is er in hoog tempo nieuwe ondoorzichtige en complex wetgeving ingevoerd. Deze workshop biedt u het overzicht in het Baselse oerwoud van regels zodat u de weg kan blijven volgen.

Met het volgen van deze interactieve bijeenkomst krijgt u kennis en overzicht van:

• Het risicomanagement bij banken;
• De ontwikkeling van het toezicht van Basel 1 (1988) naar Basel ‘4’ (2017);
• Hoeveel kapitaal banken vanaf 2022 moeten aanhouden op basis van risicoweging (RWA) en hefboomratio (ongewogen leverage ratio);
• De toepassing van liquiditeitseisen (Liquidity Coverage Ratio LCR en Net Stable Funding Ratio (NSFR);
• De impact van de nieuwe kredietrisico standaard methode voor hypotheken en bedrijven;
• De maatregelen om de toepassing van IRB modellen te beperken: input- en capital floors.

Voor wie:

Deze interactieve workshop wisselt presentaties af met voorbeelden en opdrachten en is geschikt voor toezichthouders, bestuurders, beleidsprofessionals en compliance officers of voor andere geïnteresseerden met enige ervaring en/of kennis van risicomanagement.

Programma:

• Introductie

1. Basel I
2. Basel II
3. Basel III
   • Inleiding: crisis 2008
   • Aanpassen Marktrisico RWA (Basel 2,5)
   • Pijler 1 en 2 aanpassingen RWA kapitaal
   • Cyclische risico buffers (conservation / countercyclical)
   • Leverage Ratio
   • Liquiditeitsratio’s
   • Niet-cyclische (systeem) risico buffers (SIFI / TLAC / MREL)
4. Basel ‘4’
   • SA modellen aanpassen
   • Beperken IRB modellen: Capital Floors

• Actualiteit: Kapitaaleisen en Covid